Пипсовочная стратегия форекс на PSAR и MACD

Данная стратегия форекс на вид совсем простенькая, но вполне рабочая и успешно используется трейдерами, которые отдают предпочтение пипсовочным стратегиям форекс - в ней используется всего 2 индикатора форекс - MACD-combo (12,26,9) и Параболлик (PSAR) - переметры стандартные.

Открываем торговую позиций в случае совпадения сигналов обоих индикаторов форекс (т.е. - пересечение MACD и перескакивание затачивания Параболлика (PSAR)). Но сигналы нужно учитывать только если они совпадают в течение 1-го - 3-го баров после выставления точки индикатором PSAR !

Открывается торговая позиция выставлением стоп-ордера на текущей точке индикатора Параболлика, если MACD пересекся первым, либо по цене закрытия бара, если индикатор PSAR перескачил раньше, чем подал сигнал индикатор MACD.

Временной интервал - я бы советовал не менее 30 минут, но вполне можно продавать и на 15 минутах.

Валютная пара - любая, на ваш выбор.

Тейк профит - выставляем в размере 10-30 пипсов.

Стоп-лосс - я бы рекомендовал ставить или под лоу или хай прошлой свечи или же под (над) точки индикатора PSAR или можете определить для себя стандартный - например 15-20 п, но при этом желательно чтоб и тэйк-профит был как минимум в 2 раза больше.

На графике смотрите примеры заключения сделок.

Простая стратегия форекс - 20 пунктов в день

Форекс стратегия Метод Пуриа

Стратегия для Forex - Метод Аутсайдинга

Форекс Индикаторы в скриншотах 82

172_GRFLeadingEdge.mq4

Форекс Индикаторы в скриншотах 83

4TFStochBars.mq4

BBflat.mq4

Color RSI.mq4

Color Stochastic v1.02.mq4

Color Stochastic.mq4

Color Stochastic_Pivot.mq4

DynamicZoneStoch.mq4

1_Min_MicroTrading.mq4

ADX+Period.mq4

AIS1AI.mq4

Стратегия форекс “FX Prime”

Скальпинговая Стратегия форекс для интервала M1 (1 мгновение) - “FX Prime”.
Валютная пара - любая
Временной интервал - M1
Используемые индикаторы [1] форекс: Fibo, Pivot, CCI, RCI, Heiken_Ashi_Smoothed, EJ_CandleTime, DoublecciWoody
Обьем сделки - в зависимости от размера депозита (3-5% допустимого риска по каждой сделке)

Алгоритм стратегии [2] форекс “FX Prime”:

Данная стратегия форекс позволяет делать мне более 80% прибыльных скальпинговых сделок при торговле.

Торговать следует между 9:00 и 17:00 МСК (по зимнему времени). Страховочный стоп-лосс для каждой позиции - 10 пунктов.

Предлагаю следующие Правила для открытия торговой позиции:

Открываем сделку на Покупку - длинную позицию если:
1. Индикатор СCI 170 находится над 0 линией и показывает тренд вверх (данный индикатор форекс первый пересекает 0 линию).
2. Индикатор CCI 34 находится тоже над 0 линией и показывая направление тренда вверх (он пересекает 0 линию в этом же направлении 2-м).
3. Индикатор RSI находится над 55 – это важно, не открывайте торговую сделку, если индикатор форекс RSI располагается в зоне 45-55 ! Торговать в данной зоне очень опасно, пождите пересечения линии 55 в направлении сделки.

Открываем Сделка на продажу - ВСЕ НАОБРОТ !

Несколько очень важных замечаний:

- никогда не следует торговать против 5 минутного тренда!!! Если на М5 (5-тиминутке) тренд направлен вниз, а у вас на минутном ценовом графике появился сигнал вверх, не открывайте торговую сделку, это всего лишь откат, открывайте торговую сделку только после того, как цена упадет, и даст вам сигнал на продажу !
- Следите, чтобы цена при направлении тренда вверх - делала вершины, и низы, при тренде вниз.

Пример заключения торговой сделки по стратегии Forex “FX Prime” :

Закрываем сделку, как только индикатор Heiken Ashi становится другого цвета, либо как только CCI пересекает 0 ряд в обратную сторону, или по стоп-лоссу - решать уже вам - потренируйтесь на демо-счету.

Необходимые темплейты (tpl) и индикаторы форекс для Metatrader 4 - для скальпинговой стратегии Форекс “FX Prime”:

Стратегия форекс “Мегаскальпинг по принципу Гребенщикова”

Стратегия торговли на основе Торговой системы Pluto / Плуто

В 1962 году, когда мне было 16 лет, я купил 100 акций по цене 8 долларов за акцию. Согласно Fortune Magazin, акции этой компании имели самый большой показатель роста прибыли на акцию за предыдущие 12 лун. За шесть месяцев цена на них выросла до 20 долларов. Позже мне пришлось стать свидетелем, как в течение следующих трех лет эти акции падали в цене, достигнув, в итоге, 0 долларов. Я даже прикупил еще акций по цене 6 долларов. В результате я потерял 1.400 долларов. Для тинейджера 60-х это были очень большие деньги.

Методы технического анализа колеблются от туманных до непостижимых. Они могут быть совершенно напрасными или удивительно точными. Почти у каждого трейдера, который работал на рынке хоть какое-то время, есть твердое убеждение, что числа Фибоначчи и отношения Фибоначчи можно применять к рынку... Но немногие знают, как эффективно их использовать.

Борис Шлесберг рассказывает о двух эффективных, по его мнению, техниках управления деньгами.

Ешьте по кусочкам и не подавитесь.

Никогда не увеличивайте убыточную позицию. Эта старая поговорка воспринимается большинством трейдеров как истина в последней инстанции. Но на самом деле она представляет собой полную чушь. Я всегда увеличиваю убыточные позиции. И такие сделки бывают самими успешными. Почему? В книгах по трейдингу вы не найдете той истины, что почти все трейдеры начинают с убыточных позиций. Поскольку определить время входа чрезвычайно сложно, почти невозможно осуществить вход таким образом, что рынок начал двигаться в сторону вашей сделки. Иногда он проходит всего несколько пунктов против вашей позиции, и потом начинает двигаться в ее строну. Но иногда рынок может откатиться на несколько сотен пунктов от начального уровня входа, чтобы затем вернуться назад и превратить убыточную сделку в доходную.


Трейдинг это искусство точного предсказания направления и времени. Труднее всего предсказать время, особенно в ситуациях, когда рынок имеет обыкновение ходить туда-сюда в течение некоторого времени, прежде, чем он определяет направление движения. Трейдеры, которые торгуют с большим плечом и жесткими стопами часто страдают в таких ситуациях, поскольку их выбрасывает с рынка снова и снова. С точки зрения психологии, слив депозита в результате «срабатывания тысячи стопов» является очень тяжелым.

Вот почему, трейдеры, которые не любят, когда стопы выбрасывают их с рынка, предпочитают использовать шкалирование. Эта стратегия почти диаметрально противоположна описанной рослый. По умолчанию при использовании данного подхода первый вход почти никогда не бывает лучшим. Непременным условием стратегии является небольшое плечо, чтобы возможно было противостоять движениям цены в противоположном направлении. Стратегия заключается в том, что трейдер последовательно добавляет юниты в позицию, пока цены движутся против него, стараясь найти смешанную цену, которая была бы близка к текущей цене. Если цена разворачивается, постоянное усреднение ценовых уровней делает позицию прибыльной, намного быстрее, чем, если бы мы израсходовали такую же часть депозита на открытие по первой цене. Эта сильная и хорошая стратегия, но она может быть опасна для трейдера, если он не руководствуется двум ключевым правилам:

1) Устанавливайте жесткий стоп для всей позиции.
2) Торгуйте только небольшими частями депозита.

Приведем пример, чтобы было понятно, насколько разрушительной может быть эта стратегия. Допустим трейдер использует стандартное правила рисковать только 2 % депозита на сделку. Допустим, трейдер с депозитом 10.000 инициирует первую сделку по EUR/USD, используя два мини-лота по 1.000 долларов каждый. Цена проходит против его позиции 100 пунктов, и он удваивает позу, доводя ее до 4 лотов. Цена продолжает двигаться в противоположном направлении, и он удваивает позицию еще на 100 пунктов до 8 мини-лотов.

Цена продолжает двигаться против позиции. Она движется книзу еще на 100 пунктов. Наконец, трейдер сдается и закрывает позицию в минусе. Каков его общий убыток? Он опустошающий и составляет 22 % депозита.

*600 долларов по двум мини-лотам (цена прошла 300 пунктов от входа).
*800 долларов по четырем мини-лотам (цена прошла 200 пунктов от входа).
*800 долларов по восьми мини-лотам (цена прошла 100 пунктов от входа).

Парадокс заключается в том, что когда цена проходит 300 пунктов в противоположную сторону от уровня входа, вероятность того, что позиция станет прибыльной, резко увеличивается.

Однако, если трейдер использует большое плечо, он оказывается не в силах противостоять просадкам.

Представим себе, что в этой же ситуации трейдер использует не два мини-лота со стоимостью 1 доллар за пункт, а 2 микро-лота со стоимостью 10 центов за место. На форексе, где многие брокеры сейчас предлагают такие микро-лоты, эта стратегия вполне реализуема. В этом случае просадка составит только 2.2 % депозита, тогда как цене надо будет пройти в сторону позиции 150 пунктов, а не все 300, чтобы вернуться в «плюс». Тип шкалирования, когда трейдер удваивает свою позицию на каждом интервале, называется «геометрическим шкалированием».


В отличие от усредняющего шкалирования, которое приближает уровень безубыточности на 50 %, геометрическое шкалирование имеет следствием тот результат, что до уровня безубыточности нужен откат на 33 %. Компромиссом между усреднением и геометрическим шкалированием является арифметическое шкалированием. Вместо удваивания взгляда на каждом интервале, мы добавляем к позиции фиксированные лоты. Посмотрев на Таблицу 1, вы сможете увидеть разницу между геометрическим и арифметическим шкалированием. При составлении таблицы использовалась гипотетическая сделка по EUR/USD с входом 1.2500 и жестким стопом 1.1950.



Рисунок 1. Геометрическое и арифметическое шкалирование

Обратите внимание, что при худшем варианте развития событий при использовании геометрической стратегии мы теряем больше 2.000 долларов при 5.000 депозита, тогда как при арифметической стратегии убытки составляют только 143 доллара. В то же самое время точка безубыточности для арифметической стратегии 1.2166 не намного выше, чем для геометрической (1.2049). Тест демонстрирует, что арифметическое шклирование намного лучше геометрического.


Стратегия 10 %

Хорошим компромиссом между методом шкалирования в сторону позиции, который дает нам низкую вероятность, все-таки высокое вознаграждение и методом шкалирования против позиции, который дает нам высокую вероятность, но низкое вознаграждение, является так называемая «стратегия 10 %». Впервые об этой стратегии я узнал, прочитав один из форекс-бюллетеней.

Давайте представим себе, что мы очередной раз хотим открыть короткую позицию по паре EUR/USD по курсу 1.2500. Для простоты также представим, что можем рискнуть 100 пунктами, чтобы получить прибыль в размере 100 пунктов. Другими словами стоп находится на уровне 1.2600, тогда как цель на уровне 1.2400.

Теперь давайте представим, что мы торгуем 10 мини-лотами с воображаемой стоимостью 100.000 юнитов. Мы размещаем шорт на 1.2500. Однако, вместо того, чтобы разместить один ступней на расстоянии ста пунктов от места открытия позиции, мы размещаем 10 стопов через интервалы в 10 пунктов. Т.е., если сделка сдвигается против нас на 10 пунктов, мы продаем 1 мини-лот. У нас в позе остается 9 мини-лотов (90.000 юнитов).

Далее, если сделка сдвинется на 20 пунктов против нашей позиции, мы продаем еще один мини-лот, в нашей позиции остается 80.000 единиц, и так далее, пока не достигнут последний 10-й стоп на уровне 1.2600, который полностью ликвидирует позицию.

С другой стороны, наша цель остается на уровне 100 пунктов, вне зависимости от того сколько лотов мы удерживаем. Т.е., если сработало 3 стоп-лосса, но затем цена развернулась и прошла необходимое расстояние до цели, то мы закрываем взгляд с прибылью по 7 лотам.

Обратите внимание на внутренний смысл этой стратегии. В оригинальной сделке мы рискуем 100 пунктами по 10 мини-лотам или 1.000 пунктов (10х100). Используя же стратегию 10 %, мы сокращаем риск до 550 пунктов.

При этом, если сделка разворачивается в нашу сторону, до того как сработает 8-й стоп-лосс мы в состоянии получить прибыль. Эта система эффективна вдвойне. Она автоматически частями сокращает наш риск, если цена движется против нашей позиции, однако при этом она позволяет трейдеру держать позцию до последнего момента. Стратегия напоминает мать, которая лечит своего ребенка небольшими порциями лекарства. Используя эту стратегию, мы можем научиться выполнять свои же стопы с минимальными психологическими усилиями.

Стив Коен (Steve Cohen) - один из лучших трейдеров в мире, управляющий многомиллиардным фондом STC Capital как сказал в интервью журналу Stock Market
Wizards надлежащую мудрую фразу: «Что делать, если цена идет против вас. Я всегда говорю своим трейдерам: Если цена идет против вас, и вы не знаете, почему это происходит, ополовиньте позицию, вы всегда можете добавить снова».

Конечно же, стратегия 10 % является просто шаблоном. Нет необходимости каждый раз делить сделку на 10 отрезков. Мы можем использовать стопы длинной 20 %, 25 %, 33 %. Стратегию можно усовершенствовать таким образом, чтобы увеличить вероятность успеха, правда за счет прибыльности. Например, вместо использования статичной цели цены в 100 пунктов, мы можем корректировать ее в зависимости от движения цены. Если цена прошла 10 пунктов против вашей позиции, мы можем сократить цель прибыли на 10 пунктов, т.е. повысить ее в нашем примере с 1.2400 до 1.2410. Если стоимость прошла 20 пунктов, мы поднимем цель прибыли до 1.2420. Посмотрев на таблицу 2, вы увидите, что происходит при коррекции цели по описанной методике.




Рисунок 2. Стратегия 10 %

Обратите внимание, что когда прибыльность на сделку сокращается, вероятность успеха для каждой сделки растет, так как цене надо пройти меньшее расстояние, чтобы достичь цель прибыли.


Заключение.

Когда я начинаю обучать трейдеров, приходящих работать в мою фирму, я часто начинаю с примера Ричарда Дениса и метода «давления на сделку». Прежде чем я заканчиваю, новички восторженно кричат: «Йес! Это единственный правильный способ торговли». Но на самом деле в трейдинге не существует единственно точного метода. Особенно когда речь идет об управлении капиталом. Одно из главных преимуществ трейдинга заключается в том, что это искусство, а не наука, поэтому каждый может найти в нем свой оригинальный стиль.

Вам нравится традиционная модель управления капиталом 1:2? Если это так, то вполне возможно, что она будет приносить вам прибыль, особенно если вы оптимизируете ее, что можно сделать шкалируя половину позиции на расстоянии к прибыли равной риску и перенося стоп на уровень безубыточности.

Вы обладаете инстинктом фанатика? Вы можете забыть о маленьких прибылях, когда можно сорвать огромный куш? Тогда тактика «давления на сделку» путем добавления к прибыльной позиции – ваша.

Вы хотите получать немногочисленную, но стабильную прибыль, и при этом можете смириться с единовременным большим убытком? Тогда вам подойдет арифметическое шкалирование.

Наконец, если вы избегаете крайностей, стремитесь к большой прибыли, однако не боитесь серий мелких убытков, тогда для вас наиболее интересной будет тактика 10 %.

Как видим, методика управления капиталом зависит от индивидуальности трейдера и его предпочтений. Валютный рынок делает задачу выбора тактики управления капиталом намного легче, поскольку позволяет трейдеру варьировать размеры позиций. Если трейдер хочет торговать миллионом юнитов по EUR/USD и если он хочет торговать сотней юнитов, цена сделки у известных дилеров вряд ли превысит 0.03 %, независимо от объема. Это позволяет даже трейдерам с небольшим депозитом разрабатывать замысловатые тактики.

Однако на рынке есть непременная истина, которая применима ко всем, независимо от того, какой тактикой вы пользуетесь и какой у вас депозит. Она звучит следующим образом: На определенном этапе убытков не избежать. Разница между теми, кто вылетел с рынка, и кто остался на нем в том, что победители всегда уважали стопы, тогда как неудачника часто «прощали» их.

© BORIS SCHLOSSBERG, CURRENCY TRADER
© Перевод: www.kroufr.ru


 

Рынок форекс открыт 24 часа в сутки, без остановок с понедельника до пятницы, поскольку трейдеры из различных стран активно участвуют в течение своих нормальных деловых рабочих часов. Человек не сможет наблюдать за рынком 24 часа все 5 дней без остановок целую неделю. Таким образом, трейдеры должны иметь определенное базовое понимание рынка и разработать для себя осмысленную частоту наблюдения за рынком, чтобы совершать сделки непринужденно, без ущерба для здоровья. Позвольте рынку работать без остановок, а рынок может проявлять активность, когда трейдеры из разных уголков мира активно проводят дейтрейдинг. Нужно понять, что именно объем участия трейдеров и их импульсивные решения определяют движения рынка.

Исследование объема торгов позволяет создать для краткосрочных трейдеров эффективную торговую стратегию.

CASPAR MARNEY

Хотя анализ и исследования объема и времени на фьючерсных базарах требует колоссальных затрат, существует возможность небольшого сравнительного исследования для рынка форекс. Причина, по которой факторы времени и объема доминируют в дискуссиях о фьючерсных торговых системах, заключается в том, что их поведение на этих рынках является предсказуемым, а значит и применимым на практике. На рисунке 1 показано распределение объема для обычного фьючерсного рынка, контракта E-Mini S&P 500 contract (ES), который торгуется на Чикагской товарной бирже для трех месячного временного периода. Хотя в отдельные дни объем может быть очень вариативным в связи с публикацией определенных новостей или экономических релизов, в целом он достаточно стабилен.



Рисунок 1. E-MINI S&P FUTURES. На фьючерсном рынке внутридневные характеристики объема создадут легко узнаваемый паттерн, в качестве примера такого паттерна приводим распределение объема по 10-минутным барам для контрактов E-Mini S&P 500 в течение трехмесячного периода.

Одна из причин, по которой факторы времени и объема редко становятся объектом исследования на валютном рынке, заключается в том, что нам почти невозможно получить точную информацию об объеме торгов, поскольку на форексе нет централизованной биржи; рынок фрагментирован среди банков, брокеров и электронных коммуникационных сетей (ECN).

Тем не менее, вы можете точно определить очертания объема валютной пары путем взятия пробы с рынка. Эти данные можно инкорпорировать в торговую стратегию, для увеличения ее потенциала прибыльности.

Дефиниция очертаний объема на форексе

Изобретение валютных электронных торговых сетей ECN дает возможность для получения точных данных по времени и объему на рынке форекс. Данные валютной электронной коммуникационной сети (ECN) Electronic Broking Services (EBS), которые используют тысячи трейдеров в более, чем 50 странах, дают нам замечательную репрезентативную выбору по глобальному спот-рынку форекс. Именно их мы будем использовать для анализа в этой статье.

Вы можете получить доступ к данным EBS через продукт под названием Data Mine product.

На рисунке 2 показано распределение объема (в процентном отношении от общего дневного объема) для 12 валютных пар и для этапа с августа по октябрь 2009 года по Лондонскому времени. В Таблице 1 приводится список этих валютных пар.



Рисунок 2. Анализ объема торгов EBS по валютным парам. Профили объема разных валютных пар очень похожи друг на друга.

Таблица 1 12 валютных пар. Анализ торговой активности по 12 валютным парам показывает, что вне зависимости от «родной» сессии валюты, максимальный объем достигается в тот момент, когда три основных рынка: Лондонский, Европейский и Американский открыты одновременно.

Согласно обзору активности на валютном и деривативных рынках Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity, который в последний раз был опубликован Банком Международных Расчетов в 2007 году Лондон, Европа и Нью-Йорк являются тремя крупнейшими центрами сделок на валютном рынке. Из этого следует, что самый большой объем торгов на форекс приходится на время, когда торги проникают в этих регионах. Это касается даже таких валют как Австралийский доллар и Новозеландский доллар, которые не являются родными в этих часовых поясах.

На рисунке 3 приведены данные по сгруппированным профилям объема для тех же самых валютных пар и временного периода, который дан на рисунке 2. Также как и на графике объема торгов фьючерсами E-Mini S&P,  на этом графике мы видим вполне различимый паттерн объема. Накладывание друг на друга открытий и закрытий в течение суток придает профилю уникальную форму и является причиной стабильного распределения с очевидными пиками открытий в каждом торговом центре.

Рисунок 3. Комбинированный профиль объема (август – октябрь 2009). Мы испытываем вполне различимый паттерн. Пики формируются при открытии торгов в Азии, Европе/Лондоне и США.

Три видимых пика соответствуют открытиям Азиатской, Лондонской/Европейской и Американской сессии форекс, при этом самый большой объем торгов приходится на те часы, когда три рынка открыты одновременно. Объем начинает резко снижаться после закрытия торгов в Европе и Лондоне (17:00), а окончательное снижение приходится на закрытие торгов в США (22:00); цикл начинается снова на следующий день с открытием торгов в Азии.

Эта взаимосвязь не меняется со временем, а кроме того она хорошо коррелирует с средними часовыми ценовыми диапазонами этих валютных пар в течение дня. На рисунке 4 мы видим распределение диапазонов, показанное в процентном отношении от наибольшего часового диапазона, а также график профиля объема. Второй график распределения объема, полученный для другого временного периода (май-июль 2009) показывает нам корреляцию между временем дня, объемом и диапазонов как стабильное взаимоотношение, которое сохраняется со временем.



Рисунок 4. Средние часовые диапазоны и средние часовые объемы. Налицо корреляция профиля объема и волатильности, представленной посредством часовых диапазонов. Второе распределение объема (черная линия) для другого промежутка времени очень походе на первое распределение.

Было проведено множество исследований, которые демонстрировали, как объем подтверждает ценовое движение. Наш анализ поддерживает эти исследования. Он также показывает, что самые большие диапазоны и самые немалые объемы совпадают, особенно после обеда по Лондону.

Эта информация в свою очередь предполагает несколько потенциальных торговых возможностей, включая тот факт, что любая пробойная стратегия имеет большую вероятность успеха, если сделки исполняются, когда объем и торговый диапазон самые большие.

Тестирование пробойной стратегии.

Хотя оптимизация может сыграть важную роль в исследовании торговых стратегий, правила, полученные на основе поведения рынка, будут более робастными, чем, те, которые получены через оптимизацию. Допущение, которое лежит в основе нашей стратегии, заключается в том, что новый максимум или новый минимум, сформированные после обеда по Лондону могут быть значительными. Эту теорию можно протестировать, применив к ней простейшую пробойную торговую стратегию. Все пора, которое указывается далее, дано по Лондону.

Объем достигает минимума после закрытия торгов в Нью-Йорке (22:00), после этого он начинает стабильно расти, так как постепенно происходят открытия разных торговых центров. Стратегия основана на пробое самого высокого максимума или самого низкого минимума, которые сформировались после закрытия Нью-Йорка.

Самый большой объем приходится на период между 13:00 и 16:00. Эта закономерность с большой долей вероятности, будет постоянной, так как именно в этот период три крупнейших торговых центра – Европа, Лондон и США – работают.

Знание объема это важный фактор для подтверждения тренда, если рынок формирует новый максимум или худо-бедно во время этого периода, тогда он может считаться значительным, и мы можем протестировать эту теорию, применив простую пробойную стратегию.

Правила стратегии

1. Открываем длинную позицию в  период между 13:00 и 16:00, если цена выше самого высокого максимума с момента закрытия торгов в Нью-Йорке (т.е. с 22:00 предыдущего дня).
2. Открываем короткую позицию в период между 13:00 и 16:00, если цена ниже самого низкого минимума с момента закрытия торгов в Нью-Йорке (т.е. с 22:00 предыдущего дня).
3. Удерживаем позицию, пока не получим сигнал в противоположную сторону.

Это относительно простое правило дает робастные результаты, которые остаются постоянными при попытке прогнать их как по данным образчика, так и по другим данным и по разным валютным парам.

На рисунке 5 показаны кривые депозита для трех валютных пар: евро/японская иена, британский фунт/швейцарский франк и американский доллар/канадский доллар для периода с июня 2003 по июнь 2009. Тестирование проводилось на 10-минутных барах.

В каждом случае начальный размер депозита составлял 100.000, прибыль и убытки конвертировались обратно в базовую валюту (евро, фунты, доллары). Проскальзывание не включалось в тест, стоп-лосс не использовался.



Рисунок 5. Итоги тестирования системы для периода с 2003 по 2009 год. Результаты для валютных пар EUR/JPY, GBP/CHF и USD/CAD положительные, хотя просадки были значительными.

По каждой из пар наши правила в долгосрочной перспективе были доходными, хотя наши просадки по некоторым из валютных пар были очень значительными, также как и дистанции между новыми максимумами кривой депозита. Однако при применении этих правил к большему набору валютных пар результаты становятся более значительными. Это правило можно использовать в качестве дополнения к другим торговым системам, чтобы улучшить их работу. Кроме того, введение в систему правил определения размера позиции и контроля за риском может значительно улучшить потенциал прибыльности этой тактики. Дополнительные тесты (не показаны) с использованием коррекции позиции на основе волатильности и правил стоп-лосса демонстрируют еще больше преимуществ нашей стратегии.

Общность валют

Хотя каждая валютная пара обладает своими уникальными характеристиками, у них много общих характеристик, связанных с объемом и шириной диапазона. Хотя рынок на рынке форекс отсутствует централизованная биржа, а также фиксированные часы открытия и закрытия, мы можем определить очертания объема. Эта тенденция не только логическая – отслеживание пиков объема, когда основные центры открыты одновременно – она также отражает размер волатильности пары (торговый диапазон) в течение дня.

Наше исследование продемонстрировало, что указанные взаимоотношения и рыночное поведение являются стабильными во времени и не зависят от той или иной пары, что делает возможным их практическое применение на базаре.

© CURRENCY TRADER, декабрь 2009
© Перевод: www.kroufr.ru