СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
Игра на новостях и анализ по Эллиоту.
Хотите ли вы распоряжаться свои депозитом как азартный игрок или рассчитывать риски?
Мне кажется, что все мы в какой-то уровня игроки. Однако вряд ли вы увидите меня, играющим в Лас Вегасе в «блэкджэк» или «21». Но, если бы я играл в эти игры, то контролировали бы риски, научившись считать карты.
И вот почему: «блэкджэк» это азартная игра, в которой вы можете обеспечить себе немного большую вероятность выигрыша, считая карты и зная сколько карт осталось в колоде. Теория «блэкджека», которую разработал Питер Гриффин, утверждает, что игрок может получить преимущество в 2% над дилером, считая карты. Конечно, 2% это немного, однако в долгосрочной перспективе это небольшое преимущество в состоянии принести вам успех. Именно к этому стремятся большинство трейдеров, когда они торгуют. Даже небольшое преимущество в итоге может изменить показатели торговли.
В течение многих лет я анализировал валютные рынки для Elliott Wave International и одного фонда аффилированного с Джорджем Соросом. Тогда я подметил, что многие трейдеры автоматически закрывают позиции перед публикацией новостей. Важные новости могут вызывать на рынках очень сильную и противоречивую реакцию. Вы можете получить как «14», так и «21» с двух карт. Проблема заключается в том, что реакции на новости далеко не всегда такие, как этого хотят трейдеры.
Секрет: как опередить новости.
Хотелось ли бы вам иметь возможность правильно позиционироваться на рынке в преддверии новости, чтобы заработать на реакции рынка? Знание основ анализа по Элиоту может дать вам преимущество над другими игроками – я имею в виду трейдеров – за финансовым карточным столом.
Поскольку я анализирую базар для Elliott Wave International, я приведу здесь пару примеров из недавнего прошлого, чтобы продемонстрировать, как я считаю волны, вместо карт, в преддверии выхода важных новостей, чтобы заработать на реакции рынка на новости.
Чтобы понять, как я анализирую график перед публикацией новостных релизов, вам необходимо понять, что такое 5-волновые и 3-волновые паттерны. По сути, волновой принцип очень прост. После анализа фондовых рынков в течение многих лет Р. Н. Элиот обнаружил, что рынки имеют обыкновение формировать тренды и развороты в соответствии с прогнозируемыми моделями. Проиллюстрировав 13 таких моделей, он показал, что они связаны с формированием больших и меньших повторений самих себя. Этот принцип получи название «теории Элиота». Все что нам необходимо: помнить паттерны и орудовать в соответствии с их появлением на графиках.
Рисунок. Базовый паттерн теории Элиота.
Мой секрет очень прост: я анализирую график за несколько минут до запланированной новости, чтобы идентифицировать на нем завершающийся волновой паттерн. Если я найду такой паттерн, то у меня будет преимущество.
Публикация протокола ФОМК.
21 мая был опубликован протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (ФОМК) от 29-30 апреля. Прочитав эти протоколы, мы могли бы прийти к выводу, что комитет был на волосок от снижения ставки на 25 пунктов. Кроме того, вы бы признали, что члены Комитета не согласны друг с другом относительного того, стоит ли снижать ставку в будущем, даже на фоне ухудшающихся экономических условий.
На первый взгляд эта информация могла показаться «полубычьей» для доллара. Однако, поскольку до выхода новости, я проанализировал графики, мой прогноз был совсем другим, чем это можно было бы ожидать (рисунок 1). Об этом я предупредил подписчиков нашей службы.
Рисунок 1. Австралийский доллар до и после публикации протокола ФОМК, 15-минутный график.
В преддверии публикации релиза я написал: «Единственный рынок, на котором мы видим признаки того, что доллар может пойти вверх это пара австралийский доллар/американский доллар. На графике мы видим 5-волновое движение вверх с 0.9558.
Для того, кто владеет волновым анализом, 5-волновый паттерн, какой виден на графике 1а AUD/USD это один из базовых графических паттернов. Независимо от того, является ли главный тренд бычьим или медвежьим, после формирования 5-волнового паттерна, мы можем прогнозировать движение в противотрендовом направлении. Обычно есть хорошая вероятность того, что в результате противотрендового движения цена достигнет уровня 4-ой волны (отмечена на графике как iv).
Австралийский доллар сформировал вершину, после публикации протоколов. И что бы вы думали? В течение часа пара упала примерно на 40 пипсов, остановившись на уровне волны iv на 0.9617 (рисунок 1b).
Обратите внимание на то, что прогнозировал рост американского доллара только против «австралийца». Анализ волновых паттернов на других графиках показывал, что бакс очень нетверд против евро, фунта, франка и иены. По факту он продолжил снижаться против этих своих конкурентов.
Первичные обращения за пособием по безработице.
Хорошие торговые возможности мы можем получать не только от важных новостей, таких как решения ФОМК по учетным ставкам. Давайте посмотрим на публикацию еженедельного отчета министерства труда США по первичным обращением за пособиями по безработице от 3 апреля. На рисунке 2 мы видим еще один 5-волновой бычий паттерн для графика индекса доллара. Волны отмечены на рисунке как i….v. (Чтобы находить новостные релизы, консультируйтесь с экономическими календарями).
Рисунок 2. 60-минутный график индекса доллара до и после публикации данных по безработице.
За несколько минут до того, как данные были опубликованы (узор 2а), я писал нашим подписчикам следующее: «доллар формирует вершину, по меньшей мере, мы можем ожидать коррекции». К такому выводу я пришел, поскольку видел на графике 5-волновой бычий паттерн с 71.327. При формировании пятой волны на графике была видна типичная дивергенция с моментумом. Основываясь на том, что, по моему мнению, 5-волновой паттерн подошел к завершению, я утверждал, что «рост доллара на новости в течение нескольких минут может оказаться ложным, краткосрочным, и вслед за этим движением можно будет ожидать отката». В качестве целевого ориентира для поддержки я указал уровень предыдущей четвертой волны 72.18.
Мне была не интересна сама новость, я просто анализировал графические волновые паттерны. На самом деле, я даже не читал новостного релиза, я смотрел за базаром, также как игрок смотрим на сдаваемые карты.
На самом деле оказалось, что сформировал вершину за 45 минут до этого, однако он не начал двигаться вниз, пока в 12:30 не была опубликована новость. В течение трех часов доллар упал почти на 1%.
Простые наблюдения до публикации новости.
Конечно же, не каждый мой прогноз, основанный на завершенных 5-волновых или 3-волновых паттернах, сбывается. Однако я давно пришел к выводу, что, если уделять больше внимания паттернам на ценовом графике, чем шуму, который вызывают публикуемые новости, то вы сможете делать гораздо более точные прогнозы, относительно того, что произойдет после публикации релиза. Очень часто мои прогнозы растворяются с ожиданиями большинства участников торгов, которые основывают свою тактику на содержании новости.
Например, из указанного протокола ФОМК следовало, что он, вероятно, не будет дальше снижать ставки, что обычно является хорошей новостью для доллара. Однако на всех за исключением одного сегмента рынка, доллар может вниз. И только на одном рынке, я прогнозировал рост доллара, что и случилось на самом деле.
Обратите внимание на то, что мои прогнозы в отношении доллара, совпадающие с релизами данных, основаны на простых наблюдениях. В обоих паттернах прогнозы основывались на базовых паттернах теории Элиота – 5-волновых движениях. Более глубокое знание волновых принципов может дать нам еще больше торговых возможностей.
Как переиграть казино.
Так мы можем переиграть казино во время издания новостей. Когда торговые сетапы видны как раз перед публикацией релиза – и когда большинство трейдеров нервничают в связи с неопределенностью на рынке – тогда мы имеем преимущество. Мы не прогнозируем данные заранее и не анализируем фундаментальные факторы влияния на рынок. Мы просто пытаемся прогнозировать, какова будет реакция рынка, основываясь на данных технического анализа ценового графика. Именно реакция рынка – самое важное из того, что мы должны знать.
Во всех случаях, я использовал волновой принцип для определения того, подходит ли к концу предыдущий тренд. В этом случае, ставка на продолжение тренда была бы неверной. Эквивалентом такого сетапа при игре в «блэкджек» была бы уверенность в том, что колода полна картинок и что казино может разориться. Таково преимущество, которое мы получаем.
Об авторе: Джим Мартинес, старший валютный аналитик Elliott Wave International (EWI). До начала работы в EWI он работал аналитиком на торговых площадках, а затем занимался анализом валютного рынка в Nexus Capital Ltd., хедж-фонде афиллированном с Соросом. С 2005 года Мартинес работает в EWI, делает прогнозы в отношении доллара и основных кроссов для International Currency Outlook.
© Источник
© Перевод: www.kroufr.ru
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
Сезонные паттерны на валютном рынке.
В последней книге KATHY LIEN «Дей-трейдинг и Свинг-трейдинг на валютном рынке» немало место уделено сезонным паттернам, которые в порядочной степени определяют поведение евро и швейцарского франка в течение многих лет.
Сезонные тенденции существуют во всех сферах жизни от погоды до моды и рыбалки, поэтому неудивительно, что они существуют и на финансовых рынках. Эти сезонные паттерны чаще всего можно найти на графиках цен на товары, которые особенно чувствительны к погоде. Например, цены на пшеницу имеют тенденцию к росту в сентябре и октябре, когда запасы достигают сезонного минимума и трейдеры спекулируют на будущем урожае.
Однако сезонность можно обнаружить и на рынках, которые не подвержены влиянию погоды. Например, на рынке золота. Индия является самым большим в мире покупателем желтого металла, поэтому цена на золото владеет тенденцию к росту, когда спрос на него особенно силен, что обычно происходит в октябре – ноябре, в то время когда в Индии проходит сезон свадеб и фестивалей.
Сезонность это паттерн, который имеет тенденцию повторяться в определенные периоды календарного года. Если вы верите в технический анализ, то сезонность это как раз для вас, поскольку технический анализ основан на допущении, что прошлое поведение цены и торговые паттерны имеют тенденцию повторяться. Нет лучшего способа анализировать прошлое поведение цены, чем смотреть на саму цену – без привлечения технических индикаторов.
Трейдеры фондовых рынков возможно уже известны с сезонностью, которая поведения американских акций. Одна из самых известный сезонных закономерностей это «январский эффект» - тенденция акций к росту между последним днем декабря и пятым днем января. В декабре инвесторы стремятся к репатриации и фиксации прибыли, продавая акции, чтобы создать налоговые убытки, либо показать прибыль. Корпорации часто делают тоже самое. Они «причесывают» свои балансовые ведомости, поскольку иногда компаниям нужно иметь больше наличных на рыках.
В первую неделю января, однако, наблюдается тенденция к изменению этого денежного потока. Некоторые инвесторы восстанавливают свои ранее закрытие позиции, что приводит к ралли на американском фондовом рынке. Это произошло между последним днем декабря 2008 года и пятым днем января 2009 года, когда Dow Jones Industrial Average вырос на 285 пунктов или 3.3%, с 8666.48 до 8952.89.
Сезонность и сезонные тренды можно также обнаружить на валютном рынке. Поскольку валюты ускоренно подвержены влиянию фондового рынка, неудивительно, что один из самых показательных примеров сезонности на валютном рынке также наблюдается в январе.
Январский эффект на форексе.
Январь это месяц, когда инвесторы думают об открытии новых позиций и о потенциальной прибыли на текущий год. Когда инвесторы заново открывают позиции на фондовом рынке, у них часто появляется необходимость в покупке американских долларов. Вот почему в январе доллар имеет тенденцию к росту против таких валют как евро и швейцарский франк.
На рисунке 1 дана иллюстрация сезонности для плохо евро/американский доллар (EUR/USD) в период между 1997 и 2008 годами. По итогам 9 из 12 лет или в 75% случаев между 1997 и 2008 годами евро завершал январь с понижением против американского доллара. Когда в январе писалась эта статья, фактор сезонности, судя по всему, был в силе. Так как за первые 14 дней месяца наша валютная пара упала на 5.5% (рисунок 2).
Рисунок 1. EUR/USD, январь 1997-2008. В этот период евро завершал против доллара январь с понижением в 9 из 12 случаев. Среднее снижение составило 1.6%.
Рисунок 2. EUR/USD, январь 2009. За первые 14 дней месяца пара упала на 5.5%.
Если исключить ценовое движение 2009 года, то в среднем за анализируемые годы пара EUR/USD завершала январь с понижением на 1.6%. Самое большое снижение было зарегистрировано в 1997 года, когда пара упала на 7.8%. Самое большое ралли имело место в 2006 году, когда пара выросла на 2.7% по итогам месяца.
Мы можем также проанализировать данные по поведению пары за период больший, чем 10 лет, используя синтетические цены на евро до официального включения единой валюты. По итогам анализа 30-летнего поведения пары она в среднем снижалась в январе на 1.2%.
Еще один яркий пример сезонности, это пара американский доллар/швейцарский франк (USD/CHF). Поскольку EUR/USD и USD/CHF часто двигаются в противоположных направлениях, поскольку американский доллар это доминантная валюта двух этих пар, то неудивительно, что сезонные паттерны для них схожи.
Также как и в случае с евро, между 1997 и 2008 годами американский доллар имел сезонную тенденцию к росту против швейцарского франка. В этот период по итогам января доллар завершал месяц с повышением против франка в 9 из 12 случаев (рисунок 3).
Рисунок 3. USD/CHF, январь 1997 – 2008. В 9 из 12 происшествий доллар завершал месяц на положительной территории. За последние 30 лет средний рост пары по итогам января составил 2%.
Также как и в большинстве из январей за последние 12 лет USD/CHF вырос в январе 2009 года. Это означает, что сезонный паттерн действовал в 10 из 13 лет (рисунок 4).
Рисунок 4. USD/CHF, январь 2009. К 21 января пара торговалась с повышением.
Три раза, однако, паттерн не работал. В это время нашлись более значительные факторы, чей вес оказался значимей сезонного паттерна. Однако определенная доля несбывшихся прогнозов и нереализованных закономерностей это непременный элемент технического анализа в целом. Однако несомненная январская сезонность для USD/CHF налицо. В среднем взросление пары составлял по итогам месяца 1.5%. Самый большой рост – 6.1% - был зарегистрирован в 1997 году. Самое большое снижение – 4.6% - было зарегистрировано в 2008 году. По итогам последних 30 лет пара USD/CHF в среднем завершала январь с повышением на 2%.
Не универсальный тренд.
Весьма интересен тот факт, что январский восходящий тренд доллара не является универсальным для всех рынков. Так по парам доллар/иена (USD/JPY) и фунт/доллар (GBP/USD) не наблюдается сезонного паттерна, подобного описанному выше. Против иены доллар ведет себя в январе совершенно по разному, так как в Японии фискальный год завершается в марте, а не в декабре, как это происходит в США. Поэтому значительно больше сезонности в поведении пары USD/JPY в марте.
Даже, если по валютной паре есть определенный паттерн, то это значит, что он будет повторяться в 100% случаев. Например, если виноград, который используется для производства вина, обычно созревает в августе-октябре, то неожиданные заморозки могут отсрочить или вообще отменить период урожая.
В жизни очень часто бывают феномены, которые некоторые люди определяют как «черных лебедей» - редкие, трудно прогнозируемые события за границами нормальных ожиданий.
Вы можете инкорпорировать сезонные тренды в вашу торговую стратегию. Слепое следование сезонности может привести к ошибкам. Однако, если ваши индикаторы говорят вам о том, что в январе необходимо продавать евро, то вы теперь знаете, что сезонность на вашей стороне. Знание сезонности поможет вам заключать сделки.
Существует множество других сезонных паттернов на форексе кроме январского. Например, доллар имеет тенденцию к роста против «канадца» в июле, однако в августе он часто разворачивается.
© Kathy Lien, Currency Trader
© Перевод: www.kroufr.ru
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
Стратегии выходов и выход люстры.
Один из важнейших аспектов торговли на рынках это выход из прибыльной сделки. Выйти из убыточной сделки легко, поскольку степень стоп-лосса должен определяться до открытия позиции. Входить на рынок также легко, так как большинство трейдеров фокусируют почти все свое внимание на критериях входа. Однако, если сделка прибыльна, то трейдерам необходимо определить, когда и как они будут фиксировать прибыль.
Многим известно старое правило, которое, несмотря на свою «бороду», является главным критерием успеха в трейдинге. Оно звучит так: обрубай убытки, тяни прибыль. Независимо от того, к какому типу трейдеров вы относитесь, чтобы зарабатывать деньги на рынках вам необходимо найти способ быстро обрубать убытки и максимизировать прибыль по успешным сговорам.
Если вы будете способны зарабатывать больше на прибыльных сделках, чем терять на убыточных, тогда ваша торговля будет прибыльной даже, если число прибыльных сделок будет меньше половины. Трейдеру необходимо забыть о своем «эго» и признать, что возможно одновременно ошибаться и получать прибыль.
План выхода важен для всех трейдеров и инвесторов, независимо от того, в какой временном диапазоне они торгуют. Недавние события на рынке напомнили об этом, когда трейдеры, пользовавшиеся долгосрочной стратегией инвестирования buy-and-hold, годами накапливавшие прибыль, стали свидетелями того, как она испарилась на медвежьем рынке.
Стратегии выхода.
Хотя существуют тысячи стратегий фиксации прибыли, важно понять может ли избранная вами стратегия эффективно работать с вашей методологией продажи. Подходы к фиксации прибыли делятся на две категории. В первую категорию входят стратегии, которые основаны на разных видах анализа выхода в том же направлении, что и позиция. В целом такие тактики называются «цель прибыли». Во вторую категорию входят стратегии, по которым трейдеры подтягивают стоп-лосс в направлении движения цены и закрывают сделку по стоп-лоссу при развороте цены в обратную сторону. Хотя вы можете использовать один тип входа, вы также можете комбинировать разные стратегии выходов в одну, составную методологию фиксации прибыли.
Часто тому или иному торговому сетапу на открытие позиции соответствуют сходные тактики выходов. Например, если трейдер работает с последовательностями Фибоначчи, он может применить для входа расширения Фибоначчи. Другой трейдер может использовать фиксированную цель прибыли, основанную на желаемом проценте прибыли. Трейдер, работающий по тренду, может вообще не устанавливать цель прибыли, а использовать трейлинг стоп. Важно отметить, что у трейдера должно быть два плана выходов: первый план должен быть разработан на случай, если сделка пойдет против вас и окажется убыточной, второй план – план фиксации прибыли в случае, если сделка прибыльная.
Существует тактика выхода, основанная на волатильности. Это так называемый «подвешенный стоп» или «выход люстры» - chandelier exit. Этот стоп зависит от духовной и уникальной волатильности того или иного актива. Данная стратегия работает на разных временных диапазонах. В этой статье мы сконцентрируемся на дневном временном диапазоне. Главная цель «выхода люстры» - максимизировать прибыль, удерживая позицию в направлении тренда.
Стоп, следующий за волатильностью.
Стоп, следующий за волатильностью, это обычный трейлинг стоп лосс, который зависит от уникальной волатильности каждой отдельной акции. Хотя многие трейдеры применяют трейлинг-стоп с фиксированным процентом, например, трейлинг стоп с шагом 4% или 8%, очень часто волатильные акции касаются этого стопа при обычных торговых движениях.
У каждой акции есть уникальное торговое поведение и диапазон волитальности, который необходимо учитывать при разработке любой торговой стратегии. Опытные трейдеры понимают, что рынки большущую часть времени двигаются без особого смысла и направления. Такие движения известны как «боковые» или «шум».
Если трейдер установит стоп-лосс близко к границам этого диапазона движения цены, то он легко может сработать в результате обычных флуктуаций цены в диапазоне данной акции. Недостаток стопа с фиксированным процентом или количеством пунктов заключается в том, что одна акция в типичный торговый день может двигаться на 1%, а другая в диапазоне 5%. Также эти значения постоянно меняются, так как они корректируются в соответствии с колебаниями рынков.
Решение заключается в том, чтобы использовать стратегию регистрации прибыли, которая бы учитывала присущую акции волатильность.
Определение «выхода люстры».
«Выход люстры» это разновидность трейлинг стопа, основанного на волатильности, которая может быть использована для защиты прибыли по сделке. Стратегия основана на подвешивании стопа к последнему ценовому максимуму, стоп висит на нем, также как люстра висит на потолке (рисунок 1). Поскольку у каждой акции свой уникальный диапазон волатильности, для каждой из них характерна своя длина шнура люстры (диапазон).
Рисунок 1.
Когда акция формирует новый максимум, люстра постоянно подвешивается к новому ценовому потолку, защищая по дороге прибыли. Другое преимущество этого метода заключается в том, что он позволяет учитывать флуктуации волатильности акции, исправляя диапазон (т.е. шнур люстры).
Расчет
Выход люстры рассчитывается при помощи Среднего истинного диапазона (ATR) (рисунок 2). Этот индикатор был разработал Уэллесом Уайлдером и впервые описан в книге «Новые концепции технических торговых систем». ATR используется для определения волатильности той или иной акции. ATR это меняющееся среднее всего ценового диапазона данной акции для данного тайм-фрейма. Если сказать проще, то он показывает нам среднее движение цены за день (или свечу).
Рисунок 2.
Далее мы будем использовать ATR с периодом 14, который и применим для расчета выходов.
Начинаем.
Определение среднего истинного диапазона для акции это первый шаг расплаты выхода люстры. Когда трейдер знает, каково типичное движение акции за определенный день, он может определить для себя, насколько высоко должен находиться потолок от люстры. Применение ширины ATR для установки стопа приведет к тому, что стоп будет находиться очень близко к цене, соответственно велика вероятность того, что он сработает в типичный торговый день.
Чтобы оставить цене возможность дышать, нам необходимо определить множитель для ATR. Он будет зависеть от вашего торгового стиля (рисунок 3).
Обычный множитель это 3, хотя трейдеры могут менять эту настройку, чтобы согласовать ее с предпочтительным временным диапазоном. Например, если ATR с периодом 14 равен четырем, то диапазон стоп-лосса будет равен 12 пунктам (4х3=12).
Рисунок 3.
Если вы предпочитаете агрессивные торговые стратегии, то вы можете поэкспериментировать с младшими множителями, например, использовать множитель 2 или 2.5. Если же вы работаете с долгосрочными стратегиями, то вы можете использовать множитель, равный 4. Вы также можете использовать критерии, полученные с недельных или даже внутридневных графиков.
Следующий наш шаг это определение потолка. После открытия позиции, трейдер ждет, пока акция сформирует новый максимум. Каждый раз при формировании нового максимума мы будем подвешивать стоп-лосс к этому уровню. Например, если акция сформировала новый максимум на отметке 100, то для предыдущего примера уровень стоп-лосса будет равен 88 (новый максимум (100)- ATR 4х3=88). Каждый раз при формировании нового максимума, мы перемещаем стоп.
На заметку.
Трейдеру необходимо помнить, что волатильность всегда раздается или сужается, это означает, что значение ATR постоянно меняется. Вам необходимо постоянно отслеживать значение ATR и корректировать в соответствии с ним уровень стопа. Например, если значение ATR было равно 4, но волатильность по акции уменьшилась, то в течение нескольких недель ATR может достигнуть 3.5 или даже 3. Предположим, что акция сформировала новый максимум на уровне 105, при том, что значение ATR упало до 3. Тогда наш стоп будет на уровне 96 (105-9).
Еще один важный аспект использования этой стратегии это определение размера позиции. Обычно, стоп, основанный на волатильности находится намного дальше от текущей торговой цены, чем другие традиционные стопы. Если вы используете для определения размера позиции фиксированный размер лота или долларовую сумму, то ваш риск при применении стопа, основанного на волатильности, может резко возрасти.
Многие трейдеры сначала определяют размер позиции, а затем переходят к стопу. Однако более умным было бы сначала определить риск, а затем размер позиции. Если трейдер хочет рискнуть на сделку суммой 200 долларов, нему необходимо найти соответствующий стоп-лосс, а затем определить размер позиции. На рисунке 4 приведены примеры расчета размеров позиций для «выхода люстры».
Рисунок 4.
Выход люстры в действии
На рисунке 5 показан пример использования выхода люстры на колебательной сделке по акциям Amazon.com Inc. После годового снижения цена сформировала консолидационную базу в конце 2008 – начале 2009. База приняла форму разворотного паттерна «Голова-Плечи». В начале февраля цена подтвердила паттерн, выработав пробойный гэп при большом объеме торгов.
Рисунок 5.
Предположим, что мы открыли длинную позицию на пробое, разместив начальный стоп на уровень 49.15. Вы можете разместить первый стоп ближе к уровню цену, а затем использовать выход люстры, после того как цена пройдет определенное расстояние в вашу пользу. Однако в этом примере мы будем использовать только выход люстры.
Каждый раз, когда цена достигала нового максимума, наш стоп поднимался вверх вместе с ценой (стрелочки на рисунке 5). Сначала между ценой и трейлинг стопом существовало большое «окно» или «гэп». Однако, когда акция начинала консолидироваться, гэп сужался и стоп приближался к стоимости, как это было в марте. Обратите внимание на то, как выход люстры скорректировался вверх в конце февраля, так как волатильность уменьшилась. Когда цена продолжила движение вверх, гэп между стопом и ценой вновь увеличился.
Рисунок 6.
Как видно на рисунке, наш стоп не двигается вниз. Достигнув определенного уровня, он остается на этом уровне, пока не сработает или двигается вверх.
Цена росла вместе со стопом, пока он не сработал в мае на отметке 76.84. Если бы мы открылись по цене 58.82 (уровень закрытия пробойного дня), то прибыль, полученная при помощи нашего стопа, составила бы 30%, несмотря на то, что в ходе ралли было несколько откатов, в результате которых остальные стопы могли бы сработать.
Например, в результате консолидации конца февраля – начала марта, цена сдвинулась вниз от максимума к минимуму на 10%. По пути цена сформировала несколько разворотных свечей и гэпов вниз, которые могли бы стать сигналами для продаж, если бы вы использовали другую тактику.
Новый инструмент.
Выход люстры является прекрасной разновидностью трейлинг стопа. Очень часто трейдеру трудно сохранить объективность, когда он удерживает позицию. Многие трейдеры месяцами смотрят на то, как их прибыль исчезает, только потому, что они колебались, следует ли фиксировать прибыль. Преимущество выхода люстры, по сравнению с ненадежным произвольным стопом, заключается в том, что он адаптирован к уникальной волатильности акции.
Этот метод очень хорошо использовать, когда рынок находится в состоянии тренда. Реальность заключается в том, что никто не знает, когда закончится тренд, а корректировать стратегию в плотнее битвы очень сложно. Если у вас есть хорошо разработанная стратегия фиксация прибыли и убытка, вы можете сохранять объективность и быть на шаг впереди толпы.
Об авторе:
Джой Фундора – независимый трейдер из Флориды, он применяет техники технического анализа для определения дисбалансов спроса и предложения на акциях. Является постоянным автором Investopedia.com и ChartAdvisor.com.
© Перевод: www.kroufr.ru
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получить на Счёт 30-200-1000$ в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
ПРИБЫЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ ДЛЯ МЕТАТРЕЙДЕР 4 (Эксперты-советники)
и Торговые Стратегии НАХОДЯТСЯ ЗДЕСЬ >>>
ВИДЕО КУРС О FOREX: КАК ПРИБЫЛЬНО Работать на Валютном Рынке >>>
( Методики,стратегии,механическая торговля )
МОНИТОРИНГ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ ИНТЕРНЕТ ВАЛЮТ >>>
( ВЫБЕРАЙТЕ ЛУЧШИЙ КУРС: Яндекс.деньги, Webmoney: WMZ, WMR, WME, WMU, WMB,
WMY, E-gold, Liberty Reserve, UkrMoney, RBK money,
PayPal, Z-Payment и др. )
Выбирите своего Форекс брокера
