Анализ адаптивной пробойной техники. Пробой диапазона, установленного в первые рабочие часы недели является прибыльным торговым сетапом.

Большинство пробойных стратегий представляют собой тактики следования тренду, разработанные для того, чтобы поймать большое движение. Стратегии основаны на краткосрочных пробоях и обычно прибыльны только при специфических условиях на рынке и предоставляют определенную свободу действий трейдеру. Возможно ли разработать краткосрочную пробойную систему, которая бы успешно работала при разных рыночных ситуациях и имела бы минимальное количество правил? Оценка стратегии, которая торгует на пробое диапазона, сформированного в первые рабочие часы недели, дает нам ключ к ответу на этот вопрос.

Сигналы пробоя в начале недели.

Логика системы проста. Каждый понедельник в 12:00 ЕТ рассчитывается торговый диапазон от максимума до минимума предыдущих 14 часов, который мы называем «размер коробки»,

На длину коробки над максимумом диапазона размещается стоп на покупку, селл-стоп ордер размещается под минимумом диапазона также на длину коробки. Расстояние между максимумом диапазона и стопом на покупку и между минимумом диапазона и стопом на продажу необходимо, чтобы избежать ложных пробоев. При открытии длинной сделки по стопу на покупку мы используем в качестве стоп-лосса минимум диапазона, тогда как при открытии короткой позиции по стопу на продажу мы используем в качестве стоп-лосса максимум диапазона. Для обоих ордеров (короткого и длинного) цель прибыли составляет 80% длины коробки. Если длина коробки меньше, чем 20 пипсов, мы не открываем позиции. 

Суммируем правила:

Открываем длинную позицию по стопу на покупку, если цена прошла вверх расстояние большее, чем длина коробки от максимума коробки.

Открываем короткую позицию по стопу на продажу, если цена прошла вниз расстояние большее, чем длина коробки от минимума коробки.

Закрываем длинную позицию по цене входа +0.80 длины коробки.

Закрываем короткую позицию по цене входа – 0.80 длины коробки.

Например, если максимум диапазона 146.50, минимум диапазона 145.00, то длина коробки будет равна 1.50 или 150 пипсов (146.50 - 145.00). Стоп на открытие длинной позиции необходимо разместить на уровне 148 (146.50 + 1.50), стоп-лосс для длинной позиции на уровне 145. Цель прибыли будет равна 149.20 (148.00 + 1.5 * 0.8). Стоп на открытие короткой позиции размещаем на 143.50 (145.00 - 1.50), стоп-лосс на уровне 146.50, цель прибыли будет находиться на уровне 142.30 (143.50 - 1.5 * 0.8).

Срок всех этих ордеров истекает в пятницу за час до закрытия рынка. На рисунке 1 показан пример сделки на 60-минутном графике британский фунт/японская иена (GBP/JPY).

Рисунок 1. Пример сделки. Система пробоя начала недели открывает короткую позицию, когда цена торгуется ниже «коробки», сформированной в первые 14 часов новой торговой недели.

Определение размера позиций.

Размер торгуемой позиции определяется на основании следующей формулы. Идея заключается в том, чтобы адаптировать размер позиции к рыночным условиям каждой недели, основываясь на доступном депозите и волатильности, которую определяет размер коробки.

Размер лота = (2* баланс счета)/(Размер контракта * (Длина коробки))

Например, для баланса счета равного 100.000 американских долларов, стандартного размера контракта 100.000 и размера коробки 1.5, размер лота будет равен 1.3 (2 * 100,000 / 100,000 * 1.5). Множитель 2 в верхней части дроби был выбран для того, чтобы риск составлял не более 2% на сделку.

Рост размера депозита будет приводить к тому, что у нас будет расти размер лота и наоборот. Включение размера контракта в знаменатель корректирует размер лота по отношению к рыночному инструменту. Размер коробки корректирует размер лота к диапазону, например, чем больше волатильность и чем больше размер коробки, тем меньше в результате размер лота.

Гибкость этого подхода определения размера позиции должна сделать стратегию менее восприимчивой к изменяющимся рыночным условиям.

Тестирование системы.

Система тестировалась на 60-минутных данных для периода с 1 января 2000 года по 1 июня 2009 года. Начальный баланс депозита 100.000 долларов. Стратегия, которая была разработана для пары GBP/JPY, сначала тестировалась на этой паре, а затем на парах евро/доллар, доллар/японская иена и британский фунт/американский доллар. В Таблице 1 на рисунке 2 приведен спред на сделку для разных валютных пар, который мы учитывали при тестировании.

Рисунок 2. Спреды, которые использовались при тестировании.

На рисунке 3 показана кривая депозита для пары GBP/JPY. Система очень хорошо работала до середины 2008 года, когда рост волатильности во время экономического кризиса привел к большой просадке (подобной той, которая была в 2003-2004 годах), от которой стратегия восстановилась. Согласно правилам системы мы заключили 64% возможных сделок, так как в 36% случаев не было соответствующих пробоев. Средняя годовая прибыль составила 9.6% при максимальной просадке 22.9%. И хотя среднее соотношении прибыльной сделки к убыточной сделке составило 0.38, 75% сделок по системе были прибыльными.

Рисунок 3. Кривая депозита для пары фунт/иена. Система входила в длительные просадки, однако в итоге оказалась прибыльной.

Хорошими были результаты тестирования других валютных пар (которые, в связи с меньшим спредом являются лучшими кандидатами для торговли). На рисунке 4 мы видим разные результаты тестов с использованием различных настроек буфера пробоя breakout buffer (BB) и цели прибыли profit target (PT). Более темные зеленые тени указывают не бОльшую среднюю годовую прибыль. Эти графики указывают на то, что мы можем найти робастные настройки параметров системы (без риска излишней оптимизации или подгонки кривой), поскольку наиболее прибыльные участки находятся рядом друг с другом – это указывает на то, что небольшие изменения параметров будут иметь ограниченное влияние на базовое поведение системы.

Рисунок 4. Настройки параметров. Тестирование разных настроек буфера пробоя (ось Х) и целей прибыли (ось У) показывает, что система является прибыльной при разных настройках параметров. Более темные тени указывают на бОльшую среднюю годовую прибыль.

Усреднение результатов, которые получены по четырем наиболее прибыльным настройкам для каждой валютной пары, дает нам результаты, приведенные в таблице 2 на рисунке 5 (в последней колонке показаны комбинации лучше всего сработавших параметров). Также применение наиболее прибыльных настроек для 2000-2005 годов для каждой валютной пары для периода 2005-2009 годов дало результаты, которые лучше, чем средние для каждой валютной пары в 2000-2005 года. Это указывает на то, что средние числа являются хорошим консервативным прогнозом на будущее.

Рисунок 5. Таблица 2. Усреднение результатов. Среднее четырех наиболее прибыльных настроек (2000-2009) для каждой валютной пары дает нам прогноз на будущее системы. В последней колонке приведены лучше всего сработавшие настройки для каждой валютной пары (буфер пробоя и цель прибыли).

Таблица 2 также показывает, что наиболее прибыльными были пары EUR/USD и USD/JPY. По этим парам стратегия смогла достигнуть самой большой средней годовой прибыли, более низких просадок и лучших коэффициентов соотношения прибыли к убытку, чем по паре GBP/JPY. Кривая депозита для наиболее прибыльной пары EUR/USD показывает, что система приносит прибыль при разных рыночных условиях, формируя новый максимум каждый год (рисунок 6).

Рисунок 6. Кривая депозита для пары EUR/USD. Кривая демонстрирует новый максимум каждый год.

Заключение

Эта простая, но эффективная пробойная стратегия требует от трейдера потратить немного времени всего раз в неделю для открытия позиций. Ее легко применять к любой валютной паре (Можно провести дальнейшее тестирование для проверки работы системы по более значительной корзине валют).

Тот факт, что система является прибыльной при разных параметрах и на разных валютных парах, заставляет предположить, что мы поймали важную тенденцию рынка: корреляцию между пробоем диапазона, установленном в начале недели и последующим движением валютной пары.

© CURRENCY TRADER, DANIEL FERNANDEZ

© Перевод: www.kroufr.ru